Junior Data Scientist

Обязанности:

• разработка, калибровка и поддержка моделей оценки справедливой стоимости для производных финансовых инструментов, метрик CVA, DVA, FVA, KVA, различных метрик оценки риска для финансовых инструментов и портфелей Банка;
• анализ различных источников данных Банка для использования в построении моделей и мониторинга их качества;
• работа с данными, анализ данных в различных системах Банка;
• разработка, поддержка, контроль и сопровождение экономико-математических моделей, в том числе с использованием новых источников данных (в т. ч. неструктурированных), продвинутых аналитических инструментов машинного обучения;
• разработка и поддержка промышленного кода применения моделей в средах C#, Python, Wolfram Mathematica, Microsoft Excel VBA;
• взаимодействие со структурными подразделениями Банка для решения задач Управления.
• участие в работе комиссий, рабочих групп по направлениям деятельности Управления в соответствии с решениями непосредственного начальника или вышестоящего руководства.

Требования:

• знание финансовой математики и понимание ее экономического смысла;
• программирование на C# или Java;
• умение работать с рыночными данными и их источниками;
• понимание, как котируются различные продукты, конвенций;
• опыт промышленной разработки, знание современных DevOps средств как плюс.