Аналитик-разработчик моделей оценки кредитного риска

Обязанности:

• Моделирование и анализ кредитных и операционных рисков: 
• построение моделей оценки вероятности дефолта (PD модели) и моделей уровня потерь при дефолте (LGD модели);
• построение моделей взыскания просроченной задолженности (collection), оценивающих вероятность взыскания просроченной задолженности и позволяющих оптимизировать стратегию работы с просроченной задолженностью.
• построение моделей управления лимитами кредитного риска;
• построение моделей доходности продуктов/услуг для определения оптимального ценового предложения и кредитного лимита при осуществлении продаж;
• внедрение машинного обучения в этапы и процессы интегрированного риск-менеджмента;
• моделирование совокупного риска, его оценка с учетом риск-аппетита;
• разработка инструментов оценки кредитного риска в инвестиционных и операционных проектах.

Требования:

• опыт построения («с нуля») скоринговых карт и моделей оценки кредитных рисков;
• навык построения моделей классификации, кластеризации, обработки временных рядов;
• умение оценивать качество модели, интерпретировать результаты;
• хорошие знания в области эконометрического моделирования, методов оптимизации и теории вероятностей;
• знание библиотек python для ML, умение работать с классами, строящими модели машинного обучения;
• опыт валидации моделей и проведения стресс тестирования;
• умение и опыт написания кода в SAS, продвинутый уровень владения Postgre SQL и умение работать со стеком Hadoop (spark, hive);
• опыт оценки NPV / IRR и рисков проекта.

Условия:

• работа в ведущей цифровой компании;
• профессиональное развитие и возможность обучения;
• оформление по ТК РФ;
• офис в шаговой доступности от м. Румянцево, БЦ Комсити (до конца года удаленный режим работы);
• ДМС со стоматологией после испытательного срока;
• корпоративная мобильная связь с первого дня;
• программа лояльности совместно с компаниями партнерами.