Junior Data Scientist

Описание:

• в поиске Junior Data Scientist (Разработка моделей оценки кредитного риска).

Обязанности:

• участие в проектах по разработке моделей оценки кредитного риска для клиентов корпоративного бизнеса:
• анализ данных для моделирования (подготовка, обработка, анализ качества);
• участие в проработке архитектуры модели;
• формирование выборок для моделирования;
• участие в проведении однофакторного, многофакторного анализа (корреляционный анализ, определение значимости факторов, определение ранжирующей способности факторов и т.д.);
• оценка различных метрик качества модели (ранжирующая способность, стабильность, точность);
• подготовка материалов для защиты результатов перед заказчиком;
• подготовка модельной документации.

Примеры моделей:

• модели оценки вероятности дефолта (PD), аппликативные / поведенческие, (корп. клиенты, специализированное кредитование, субъекты РФ, Банки и т.д.);
• модели для использования в целях расчета достаточности капитала Банка в соответствии с требованиями ПВР (483-П);
• модели оценки уровня потерь при дефолте (LGD);
• модели оценки суммы задолженности, подверженной риску дефолта (EAD / CCF);
• модели определения лимита с учетом риска контрагента (Risk-based limit);
• модели риск мониторинга клиента для целей предупреждения раннего ухудшения финансового положения;
• модели на основе транзакционной активности клиента;
• модели PD lifetime в соответствии с требованиями МСФО 9;
• модели anti-fraud, compliance.

Требования:

• высшее образование (математическое / техническое / финансовое);
• хорошие навыки письменного и устного общения;
• уверенное знание математики, статистики, эконометрики и машинного обучения;
• уверенное владение MS Office;
• владение Python и классическим ML-стэком (pandas, numpy, scikit-learn и т.д.);
• стремление развивать навыки количественного анализа и их использования в моделировании;
• опыт работы с Hadoop/Spark как преимущество;
• наличие сертификатов FRM / PRM / CFA / CQF как преимущество;
• участие в хакатонах, обучение в ШАД как преимущество;
• опыт работы в области управления рисками / риск моделировании в банковской / консалтинговой организации как преимущество;
• понимание методологии оценки кредитного риска клиентов корпоративного сегмента как преимущество.

Условия:

• трудоустройство согласно Законодательству;
• конкурентная заработная плата;
• профессиональное обучение и развитие;
• добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
• корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
• спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
• возможность построить карьеру в ведущем банке России.