Младший специалист в Департамент анализа данных и моделирования, ВТБ РОСТ

Обязанности:

• Расчёт Экономического Капитала под кредитный риск и риск собственной недвижимости Банка и Группы, его сальдированием с валютным, процентным и торговым рисками для высвобождения финансовых ресурсов под корпоративное кредитование;
• Построение зависимостей PD и матриц миграции от макроэкономической конъюнктуры, с использованием в расчётах макро-прогнозов;
• Моделирование прогноза распределения потерь по кредитному портфелю с учётом надбавки за гранулярность (GA) в целях как надзорного стресс-тестирования для Банка РФ, так и мультисценарного анализа для топ-менеджмента ВТБ;
• Применением методов обучения с подкреплением для задач оптимального выбора скор-отсечки в кредитовании КИБ и СМБ с целью повышения P&L Банка;
• Моделированием котируемых курсов для валютных дилеров ВТБ;

Требования:

• Хорошие знания в области теории вероятностей и математической статистики;
• Владение Python (базовый уровень);
• Опыт работы с алгоритмами обучения с подкреплением (RL);
• Опыт работы в области кредитного риск-моделирования в Банке или консалтинговой компании;
• Знание нормативной базы Банка России (будет преимуществом).