Middle/Senior Data scientist (портфельное моделирование)

Описание:

• Команда Рисков CIB Сбербанка ищет Data scientists для разработки, совершенствование, калибровка и документирование симуляционных моделей в рамках задачи по расчету экономического капитала

Ключевые задачи:

• Вы будете участвовать в построении системы прогнозирования основных метрик на уровне розничного/корпоративного портфеля
• Портфельные модели требуют допущений на уровне всех заемщиков – без анализа каждого клиента, но с пониманием глобальных процессов происходящих в банке
• Основной задачей будет разработка и совершенствование моделей, которые определяют прогноз резервов крупнейшего банка в Восточной Европе
• Вы будете исследовать изменение кредитного качества портфеля различных продуктов, например, ипотеки в зависимости от процентных ставок и других экономических показателей
• Вы будете анализировать взаимосвязь погашения потребительских кредитов и миграции рейтингов заемщиков
• Вы будете выстраивать единый прогноз блоков Финансы и Проблемных Активов и блока Риски
• Работа с портфельными моделями дает возможность взглянуть на кредитование на уровне всей страны

Требования:

• Высшее физико-математическое, либо мат. статистическое образование
• Фундаментальные знания в области теории вероятностей, математической статистики
• Хорошие знания в области финансовой математики и стохастического анализа
• Владение одним из языков анализа данных (Python, Octave, Matlab, R, VBA)
• Хорошие навыки работы с данными (SQL)
• Знание английского языка не ниже intermediate

Условия:

• Развитая IT архитектура. Мощный GPU кластер, возможность расчётов на суперкомпьютере top30 в мире
• Работа над передовыми задачами в банковском секторе
• Комфортный офис, бесплатный фитнес в офисе, подземная парковка
• Постоянное развитие: обучающие курсы от лучших университетов и компаний (МФТИ, ВШЭ, NVIDIA и другие), участие в международных конференциях
• Развитое DS community